EAをバックテストする方法とは?

自動売買ソフトであるEAを導入したシステムトレードをスタートする前に、そのEAが過去のチャート上でどのような取引をおこなってきたのか、損益や勝率などを含めてどのような成績を出してきたのかを確認することができます。

これがバックテストと呼ばれるものです。

バックテストの結果はそのEAを導入するのか、それとも導入しないのかを判断する上で、とても重要な目安となってきます。

ただ、バックテストは簡単なものではありません。

きちんとした方法を知った上で、実践していきましょう。

1:ヒストリカルデータの確認をする

まずは、バックテストをしたいと思っているMT4 EAがどの通貨ペアを指定しているかを確認しましょう。

MT4の「ファイル」から「オフラインチャート」をクリックして、オフラインチャートが開いたらウインドウの左側にある「ヒストリーデータ」をチェックしてください。

ここにバックテストをおこないたい通貨ペアと時間足である「M1」「M5」「M15」などの表示があることを確認しましょう。

バックテストをおこなうためには、MT4 EAが指定する通貨ペアのすべての時間足データが必要となります。

もしヒストリカルデータが設定されていない場合は、バックテストをおこなうためにヒストリカルデータの設定をしていく必要があります。

「ヒストリーデータ」の右側にある「差出人」や「終了」の部分は、ヒストリカルデータがカバーをしている期間となります。

「差出人」の列にはもっとも古いデータの期間が表示されていて、「終了」の列にはもっとも新しいデータの期間が表示されています。

「差出人」から「終了」までの期間内であればバックテストができます。

ここまでで問題がないようであれば、「オフライン・チャートリスト」のウインドウを閉じます。

2:ストラテジーテスターの設定をする

次に、MT4のツールバーの「ストラテジーテスター」をクリックしてください。

表現が難しいのですが、クリックをするとアイコン部分が凹んだ状態になるかと思います。

チャートの下のほうに「ストラテジーテスター」画面が表示されるはずですので、「ストラテジーテスター」画面の左上のボタンが「エキスパートアドバイザ」になっているかを確認しましょう。

もし「エキスパートアドバイザ」になっていない場合には、ボタンをクリックすると選択できるようになっています。

「エキスパートアドバイザ」の横のバーにある「▼」の部分をクリックすると、MT4に格納されているすべてのMT4 EAが表示されます。

その中から、バックテストをおこないたいMT4 EAを選択しましょう。

その下にある「通貨ペア」でも同じように「▼」の部分をクリックすると、バックテストがおこなえる通貨ペアが表示されます。

ここでも、その中からバックテストをおこないたい通貨ペアを選択しましょう。

さらに「通貨ペア」の横にある「期間」でも「▼」の部分をクリックして、バックテストをおこないたい時間足を選択します。

続いて「通貨ペア」の下にある「モデル」でも「▼」の部分をクリックして、バックテストのモデルを選択します。

バックテストのモデルというのは、バックテストの精度のことを指しています。

 

全ティック もっとも正確だが、もっとも時間がかかる
コントロールポイント 精度は落ちるものの、全ティックより早い
始値のみ 精度はもっとも劣るが、もっとも早い

 

特別な事情がない限りは、全ティックでバックテストをおこなうことをおすすめします。

「モデル」の横には「スプレッド」という部分があるのですが、「▼」をクリックしてスプレッド幅を選択することもできますし、数値を直接入力することで自由にスプレッドを設定することもできます。

そして、「モデル」の下には「期間の指定」「開始日」「終了日」という項目があるかと思います。

「期間を指定」ところにチェックを入れるとバックテストをおこなう期間が指定できるようになりますので、「開始日」と「終了日」にそれぞれ年月日を入力していきましょう。

ただし、最初に確認したヒストリカルデータがカバーしている範囲内で指定しなければなりませんので、その点は注意しておきましょう。

3EAの設定をする

「ストラテジーテスター」画面の右側にある「エキスパート設定」をクリックします。

そこから「テストの設定」タブをクリックして、「初期証拠金」のところにある「▼」をクリックしてみてください。

その中から初期証拠金が選択できるようになっていますし、直接数値を入力することもできます。

その横にある「▼」をクリックすると、初期証拠金の通貨種類が選択できるようになっています。

USD」「EUR」「GBP」などの通貨種類から選ぶこともできますし、日本円でバックテストをおこないたい場合には直接「JPY」と入力することもできます。

初期証拠金額は資金量不足にならないように注意しておきましょう。

10,000USDまたは1,000,000JPY以上に設定しておくことをおすすめします。

「初期証拠金」の下にある「ポジション」でも「▼」の部分をクリックして、MT4 EAがとるポジションの種類を選択します。

 

Long only ロング(買い)ポジションのみ
Short only ショート(売り)ポジションのみ
Long & Short 両方のポジション

 

続いて、「パラメーターの入力」タブをクリックして、切り替えます。

表示されている数値は、ダブルクリックをして変更をおこなうことができます。

true」と表示されている部分はダブルクリックにより「true」または「false」のどちらかを選択することができます。

true」を選んだ場合には変数の効果をMT4 EAに反映させることができて、「false」を選んだ場合には変数の効果をMT4 EAに反映させることができなくなります。

設定が終わったら「OK」をクリックして、EAの設定は終了となります。

「ストラテジーテスター」画面の右下に「スタート」というボタンがあるのですが、この「スタート」をクリックすることでバックテストが開始されることになります。

4:バックテストの結果を見る

「ストラテジーテスター」画面の「スタート」のボタンの左側には、バーがあるかと思います。

バーがすべて緑色になったらバックテストの終了です。

バーの下にいくつかのタブがあるかと思いますが、「セッティング」の横にある「結果」のタブをクリックします。

「結果」タブをクリックするとバックテストのトレード履歴がすべて表示されているはずです。

その確認が終わったら「結果」の横になる「グラフ」タブをクリックします。

「グラフ」タブをクリックすると、証拠金の変動を確認することができます。

さらにその確認が終わったら「グラフ」の横にある「レポート」タブをクリックします。

「レポート」タブをクリックするとバックテストの結果の詳細が確認することができます。

レポート画面上で右クリックをおこなうと、「コピー」「レポートの保存」といったものがウインドウで表示されるはずです。

それぞれをクリックすることによって、レポートのコピーや保存ができます。

以上が一般的なバックテストの方法になります。

思っている以上に大変で面食らっている方もいるかもしれませんが、やっておくと後々自分が助かる作業でもありますので是非バックテストを実践してみてください。

おすすめの記事